券商基金早参 证监会2023年查办证券期货违法案件717件，罚没63.8

　　｜2024年5月16日 星期四｜

　　5月15日，证监会披露2023年执法情况，2023年，证监会查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线件。

　　距离公开意见稿发布仅一个月，国内量化交易的首个监管法规落地了。5月15日，为落实关于证券市场程序化交易监管的规定，促进程序化交易规范发展，证监会制定发布，自2024年10月8日起正式实施。其中明确提出，加强高频交易监管，对于北向程序化交易明确按照内外资一致的原则纳入报告管理，执行交易监控标准。上述规定刚发布就引起私募圈热议，有量化私募人士表示，具体有多大影响，还要看交易所那边的细则。另有百亿量化私募人士表示，适应强监管趋势，不少量化私募早已开始改变了，招聘包括中低频相关人才以及相应的合规人才，以后基本面为主的中频策略将成行业趋势。

　　5月15日，证监会发布的最新行政处罚决定书显示，张明因在2021年1月1日至2022年12月31日期间控制使用“郭某”等账户市场操纵国富恒利债券等31只LOF基金产品，被立案调查、审理，被没收违法所得153.59万元，并处以307.18万元罚款。从作案手法看，张明主要是利用资金优势进行连续买卖，在自己控制的账户间进行证券交易，他的操纵行为导致31只LOF基金二级市场价格涨幅异常，与同期产品净值涨幅偏离度较高。作案期间，张明控制的账户组在沪深两市申购的涉案基金共计2015.71万元，涉案LOF产品均为上市交易的基金份额，共盈利153.59万元。上述31只LOF产品在涉案时间段内的场内份额多低于百万份，比较易于利用资金优势“操纵”，并由此获利。